Gleitender Mittelrückblick

Ich habe ein timeseries wie folgt: Ich möchte einen Look-back gleitenden Durchschnitt auf diese Daten, aber mit einem Fenster basierend auf Datum zu tun. Nicht auf Zeilen oder datetime. Zum Beispiel sagen Lookback 3 Tage. Dann für seinen Rückblick gleitenden Durchschnittswert sollte der Durchschnitt sein, weil es ein 3-Tage-Rückblick ist, so dass der Durchschnitt beginnt wird von 1994-07-26 für 3 Tage, egal wie viele Zeilen innerhalb eines Tages. Darüber hinaus sollten für mehrzeilige Zeilen mit demselben Datum (ohne Zeitangabe) die Lookback-Verschiebungs-Mittelwerte dieselben sein. Wie kann ich leicht erreichen, dass hallo, kann jemand erklären, den Unterschied zwischen der mashift und die Verschiebung Parameter Ich nehme an, der letzte Parameter ist der Blick zurück Bars Periode auf der Grundlage der vagen Anweisungen Erklärung. Id gerne wissen, was sie beide sind, im Detail. Fragte vorher, beantwortet, anstatt zu warten, für jemanden, der es für Sie finden es viel schneller, wenn Sie lernen, es selbst zu finden. Die Verschiebung verschiebt das MA, dh wenn auf 0 gesetzt, erscheint das MA normal. Wenn auf 1 gesetzt, wird das gesamte MA 1 nach links verschoben, so dass der letzte (aktuelle) Balken keinen MA-Wert hat. Der Wert für bar0 wird nun auf Bar1 und Bar1s Wert verschoben haben, um Bar2 usw. Ich hoffe, das macht Sinn. Wenn Sie ein MA an Ihr Diagramm anhängen, ist es die Verschiebung im Parameterfenster. Der letzte Parameter ist die Balkenverschiebung, für die der MA-Wert verwendet werden soll, also wird 0 den MA-Wert für den aktuellen Balken geben. Perfekter Sinn. Danke für die Erklärung. Sie sollten die Bedienungsanleitung aufschreiben. Es gab mehrere Threads auf dem Thema, einige nicht beantwortet und einige nicht klar beantwortet und einige wie die Raptor posted (die ich vermisst) deckt es gut. Viele Male, wenn ich suche in der mql4 Suchfeld Ich bekomme nichts, und es tatsächlich zurück kommt leer, und so jetzt gehe ich in der Regel direkt auf eine Google-Suche mit mql4 in den Suchkriterien. Ich bekomme immer bekommen MQL4 Threads auf diese Weise. Manchmal können die Leute suchen und lesen Sie durch einige Threads und lesen Sie die Anweisungen (die selten klären, Dinge für mich) und immer noch nicht in der Lage, die Antwort in einer angemessenen Zeit zu finden, an welcher Stelle macht es sinnvoll, einen Thread nach Das Forum imo. Obwohl ich zugeben muss, ist die Tatsache, dass eine Person eine Frage stellen muss, auch ein gutes Zeichen dafür, dass sie mehr Zeit in das Lernen investieren müssen. Perfekter Sinn. Danke für die Erklärung. Sie sollten die Bedienungsanleitung aufschreiben. Es gab mehrere Threads auf dem Thema, einige nicht beantwortet und einige nicht klar beantwortet und einige wie die Raptor posted (die ich vermisst) deckt es gut. 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Mit google, fügen Sie einfach quotsite: mql4quot zu Ihrem Keyword (s) (ohne quotiert).Double Exponential Moving Averages Explained Traders haben sich auf gleitende Durchschnitte zu helfen, festzustellen, hohe Wahrscheinlichkeit Handel Einstiegspunkte und profitablen Exits seit vielen Jahren. Ein bekanntes Problem mit sich bewegenden Durchschnitten ist jedoch die schwere Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) liefert eine Lösung durch Berechnen einer schnelleren Mittelungsmethode. Geschichte des doppelten Exponential Moving Average In der technischen Analyse. Bezieht sich der Begriff gleitender Durchschnitt auf einen Durchschnittspreis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel berechnet ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Instruments in den letzten 10 zehn Tagen einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt berechnet den durchschnittlichen Preis der letzten 200 Tage. Jeden Tag schreitet die Rückblickperiode auf Basisberechnungen der letzten X-Anzahl von Tagen vor. Ein gleitender Durchschnitt erscheint als glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments liefert. Schnellere gleitende Durchschnitte, mit kürzeren Rückblickperioden, sind choppierere langsamere gleitende Durchschnitte, mit längeren Rückblickperioden, sind glatter. Da ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts gerichteter Indikator ist, ist er rückläufig. Der in Abbildung 1 gezeigte doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Verzögerungszeit zu reduzieren, die bei herkömmlichen Bewegungsdurchschnitten festgestellt wurde. Es wurde erstmals im Februar 1994, Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin in Mulloys Artikel Smoothing Daten mit schneller Moving Averages eingeführt. Abbildung 1: Dieses 1-minütige Diagramm des e-mini Russell 2000-Futures-Kontrakts zeigt zwei unterschiedliche doppelte exponentielle gleitende Mittelwerte, wobei eine 55-Periode in blau erscheint, Eine 21-Periode in rosa. Berechnen eines DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit der doppelten Verzögerungszeit einer einzelnen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von Einzel - und Doppel-EMAs, die eine andere EMA mit weniger Verzögerung erzeugen als das Original zwei. Mit anderen Worten, die DEMA ist nicht einfach zwei EMAs kombiniert oder ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts, sondern ist eine Berechnung sowohl einzelner als auch doppelter EMAs. Fast alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator, der zu den Diagrammen hinzugefügt werden kann. Daher können Händler die DEMA nutzen, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu kennen und ohne irgendeinen Code schreiben oder eingeben zu müssen. Vergleich der DEMA mit traditionellen Bewegungsdurchschnitten Die gleitenden Durchschnitte sind eine der populärsten Methoden der technischen Analyse. Viele Händler verwenden sie, um Trendumkehrungen zu erkennen. Vor allem in einem gleitenden Durchschnitt Crossover, wo zwei gleitende Durchschnitte von verschiedenen Längen auf ein Diagramm gelegt werden. Punkte, wo die gleitenden Durchschnitte kreuzen, können Kauf - oder Verkaufsgelegenheiten bedeuten. Die DEMA kann Händler helfen, Rückschläge früher zu erkennen, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt. Diese Minute-Diagramm hat vier gleitende Mittelwerte: 21-Periode DEMA (rosa) 55-Periode DEMA (dunkelblau) 21-Periode MA (hellblau) 55-Periode MA (hellgrün) Abbildung 2: Diese 1-minütige Tabelle von Zeigt der e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakt die schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Einsatz in einem Crossover. Beachten Sie, dass der DEMA-Crossover in beiden Fällen deutlich früher erscheint als die MA-Crossover. Die erste DEMA Crossover erscheint bei 12:29 und die nächste Bar öffnet zu einem Preis von 663,20. Die MA Crossover, auf der anderen Seite, Formen um 12:34 und die nächsten Bars Eröffnungspreis bei 660,50. Im nächsten Satz von Frequenzweichen erscheint die DEMA-Überkreuzung bei 1:33, und die nächste Leiste öffnet bei 658. Die MA dagegen bildet bei 1:43, wobei sich die nächste Leiste bei 662,90 öffnet. In jedem Fall bietet die DEMA-Überkreuzung einen Vorteil beim Einsteigen in den Trend früher als der MA-Crossover. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Handel mit einem DEMA Die oben genannten gleitenden Durchschnitt Crossover Beispiele veranschaulichen die Wirksamkeit der Verwendung der schnelleren doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Zusätzlich zur Verwendung der DEMA als Standalone-Indikator oder in einem Crossover-Setup kann die DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren verwendet werden, wobei die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analysewerkzeuge wie Bollinger Bands. (MACD) und der dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TRIX) basieren auf gleitenden Durchschnittsarten und können modifiziert werden, um eine DEMA anstelle anderer traditionellerer Arten von gleitenden Durchschnittswerten einzufügen. Das Ersetzen der DEMA kann Händler helfen, unterschiedliche Kauf - und Verkaufsgelegenheiten zu lokalisieren, die vor denen liegen, die von den MAs oder EMAs, die traditionell in diesen Indikatoren verwendet werden, zur Verfügung gestellt werden. Natürlich immer in einen Trend eher früher als später führt in der Regel zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 verdeutlicht dieses Prinzip - wenn wir die Crossovers als Kauf - und Verkaufssignale nutzen wollten. Würden wir die Trades deutlich früher bei der Verwendung der DEMA Crossover im Gegensatz zu den MA Crossover geben. Bottom Line Trader und Investoren haben lange bewegte Durchschnitte in ihrer Marktanalyse verwendet. Gleitende Durchschnitte sind ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Betrachtung und Interpretation des längerfristigen Trends eines bestimmten Handelsinstruments bietet. Da bewegte Durchschnitte durch ihre Natur sind nacheilende Indikatoren. Ist es hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um einen schnelleren, reaktionsfähigeren Indikator zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet Händlern und Investoren einen Überblick über den längerfristigen Trend mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit ist. (Für die damit verbundenen Lesen, werfen Sie einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs. Exponential Moving Averages.)