Fx Optionen Pin Risiko

Devisenoptionen Trader Saxo Bank Dollar-Mexiko wird als ein Maß für das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl gesehen, mit einem Donald Trump Sieg gesehen Hämmern der Peso, während ein Hillary Clinton gewinnen würde die Märkte beruhigen und Unterstützung der mexikanischen Währung. Hier sind einige Ideen, auf denen USDMXN könnte entweder auf Wahlergebnis zu handeln. Artikel 21 Juli 2016 um 11:24 GMT Mid-Session Europa: Aktien dip, EURUSD steigt in Countdown zu EZB Märkte für die Europäische Zentralbank unterstützt Rate Rate fällig bei 1145 GMT, mit EURUSD stetig und USDJPY der Hauptantrieb in den wichtigsten Währungen, Handel Niedriger durch 107.00. Europäische Kurse rutschten aus und Airline-Aktien wurden durch Warnungen von Lufthansa und Easyjet verletzt, dass die jüngsten Terroranschläge das Reisegeschäft beeinflussen. Squawk 16. Juni 2016 um 02:08 GMTFX Optionen Analytics: Vols, Risiko-Umkehrungen, amp Pin-Risiko: 1230 GMT Ändern von 2011-06-16 12:30 bis 2011-06-17 12:30 UTC SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011- 06-17 12:32 UTC 25-Delta-Risiko-Umkehrungen zeigen den Unterschied in der Volatilität und damit den Preis zwischen Puts und Anrufe auf die meisten liquiden Out-of-the-money (OTM) Optionen auf dem OTC-Markt zitiert. Positive Werte deuten auf Anrufe hin, die teurer sind als Puts (der obere Schutz auf dem zugrunde liegenden Forex-Spot ist relativ teurer), während negative Werte darauf hinweisen, dass Puts teurer sind als Anrufe (Downside-Schutz ist relativ teurer). Wesentliche Änderungen können auf eine Veränderung der Markterwartungen für die zukünftige Ausrichtung des zugrunde liegenden Forex-Kassakurses hindeuten. Erfahren Sie mehr über die Volatilität Lächeln OTC VOLUME INDEX SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011-06-17 12:32 UTC Saxo Bank beobachten Handel von Standard-Verträge, die statt in den Freiverkehr (OTC) Forex Optionen Markt. Der OTC-Volumenindex zeigt das in den vergangenen 24 Stunden gehandelte Volumen gegenüber einem monatlichen Monatsdurchschnitt. Während der Erfassung aller OTC-Flow, ist der Index ein Barometer des Volumens auf flüssige Verträge für verschiedene Kreuze. Werte über 100 zeigen ein Volumen an, das höher als der Durchschnitt ist, Werte unter 100 zeigen ein Volumen an, das niedriger als der Durchschnitt ist. MARKET PIN RISK Streiks angezeigt für (NY) Schnitt 2011-06-17 SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011-06-17 12:32 UTC Positionen von signifikanter Größe im Forex-Optionen-Markt können einen Einfluss auf die zugrunde liegenden Forex-Kassakurs haben. FX Options-Schläge in großen Nennbeträgen, wenn sie nahe an der aktuellen Spot-Ebene sind, können eine magnetische Wirkung auf die Spotpreise haben. Das ist, kann vor Ort um diese Streiks Trend, wie die Inhaber der Optionen wird aggressiv Hedge das zugrunde liegende Delta. Der Marktpin-Risikobericht zeigt große Optionen, die in den nächsten 5 Tagen ablaufen, die Saxo auf dem OTC-Devisenoptionsmarkt beobachtet hat. Rote Schläge weisen auf ein beträchtliches offenes Interesse in der Nähe des aktuellen Devisenkurses hin. Implizierte vs historische Volatilität Risikoumkehr vs Spot implizierte vs historische Volatilität Risikoumkehr vs Spot implizierte vs historische Volatilität Risikoumkehr vs Spot SAXO BANK FX Optionen Analytics 2011-06-17 12:32 UTC Impliziert vs historische Volatilität. Große Unterschiede zwischen den impliziten (notierten Optionspreisen) und den historischen (realisierten, d. h. tatsächlichen Bewegungen der Kassakurs) Volatilitäten können als relative Über - oder Unterpreisungen von Optionen durch den Markt interpretiert werden. Diese Charts zeigen eine monatliche historische Volatilität gegenüber der einmonatigen Volatilität am Markt, die durch den Markt für Optionspreise notiert ist. Risikobereitschaft vs. Spot. Die Risikoumkehr zeigt den relativen Preisunterschied zwischen Puts (Downside-Erwartung) und Calls (Erwartungshaltung). Diese Grafik zeigt die historische Beziehung zwischen einem Monat 25-Delta-Risiko-Umkehrungen gegenüber dem zugrunde liegenden Kassakurs. Positive Werte deuten auf höher bewertete Anrufe hin als Puts, negative Werte auf Puts höher als Anrufe. Relevante Artikel für Sie Haftungsausschluss Die Gruppengesellschaften der Saxo Bank Gruppe erbringen jeweils nur Ausführungsdienstleistungen und Zugang zu Tradingfloor, die es einer Person erlauben, die Nutzung und Nutzung von Inhalten, die auf oder über die Website verfügbar sind, zu sehen und nicht zu verändern oder zu erweitern. (Ii) Vollständiger Haftungsausschluss (iii) Die Risikowarnung (iv) die Geschäftsordnung und (v) Bekanntmachungen für Tradingfloor und dessen Inhalt zusätzlich (wo Relevant) zu den Bedingungen für die Nutzung von Hyperlinks auf der Website eines Mitglieds der Saxo Bank Gruppe, durch die der Zugang zu Tradingfloor erworben wird. Ein solcher Inhalt ist daher nicht mehr als Information. Insbesondere ist keine Beratung zu gewähren oder zu verlangen, wie sie von einem Konzern der Saxo Bank Gruppe vorgesehen oder gebilligt wird, noch ist sie als Aufforderung oder Anreiz zur Zeichnung oder Veräußerung oder zum Kauf von Finanzinstrumenten auszulegen. 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Der Streik ist der Satz, bei dem der Besitzer der Option in der Lage ist, die Währung zu kaufen, wenn der Anleger lange einen Anruf oder verkauft, wenn der Investor lange ist. Am Verfalltag der Option, der manchmal auch als Fälligkeitstermin bezeichnet wird, wird der Basispreis mit dem dann aktuellen Kassakurs verglichen. Je nach Art der Option und wo der Kassakurs im Verhältnis zum Streik gehandelt wird, wird die Option ausgeübt oder verfallen wertlos. Wenn die Option im Geld ausläuft, wird die Währungsoption bar abgerechnet. Wenn die Option aus dem Geld ausläuft, verfällt sie wertlos. Angenommen, ein Anleger ist bullisch auf den Euro und glaubt, dass es gegen den US-Dollar zu erhöhen. Daher kauft der Anleger eine Euro-Euro-Option mit einem Ausübungspreis von 115, da die Währungspreise mit dem 100-fachen des Wechselkurses notiert sind. Wenn der Anleger den Vertrag kauft, entspricht der Kassakurs des Euros 110. Angenommen, der Euro-Kassakurs am Verfallsdatum beträgt 118. Folglich wird die Währungsoption im Geld ausgelaufen sein. Daher profitieren die Anleger 300, oder (100 (118 - 115)), abzüglich der Prämie für die Währung Call-Option bezahlt.